紐約南區聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）日前與聯邦調查局紐約辦事處負責人雷爾（Christopher G.Raia）共同宣布，對一名華裔男子正式提訴。該男子被指透過秘密操控公司用於執行證券交易策略的電腦化演算法投資模型，對其僱主，即一家總部位於紐約的投資管理公司實施詐騙。截至發稿，該男子依然在逃。
根據檢方，涉案人員為一名叫做吳建（Jian Wu，音譯）的中國公民，事發前受僱於曼哈頓的一家量化投資管理公司，擔任模型設計師。目前已被當局列為逃犯。
根據訴狀及法庭文件，在職期間，吳建的職務內容為運用數據建構價格預測模型，為該公司旗下投資工具及相關基金設計模型，藉此對股票及其他金融工具進行預測分析。
2021年至2023年間，吳建為增加自身報酬，透過操縱其設計的交易模型欺騙公司。具體而言，吳建設計的模型經核准後投入使用，其後卻暗中修改模型參數，大幅改變模型運作行為。除此之外他更秘密使用虛假數據集測試模型，誤導模型在核准發布後的實際表現。
基於這些竄改與虛假陳述，該公司向吳建支付了約2300萬元的虛高年終獎金。而吳建隨後則以部分獎金在曼哈頓購置價值數百萬元的公寓。當公司查獲其詐騙行為時，吳建又擅自修改模型參數企圖掩蓋先前竄改痕跡。最終，該公司於2024年正式將他解僱。
因為上述行為，吳建現被訴以一項電匯詐騙、一項證券欺詐以及一項洗錢罪，如若罪成，每項罪名都可令其面臨最高20年的刑期。
克萊頓表示，吳建欺瞞僱主使對方支付了數千萬不當報酬。其僱主曾信任他會秉持誠信為公司建立交易模型，他卻利用技術能力進行詐騙。表示其辦公室將持續與執法夥伴緊密合作，對證券市場中的任何詐欺行為進行偵查與起訴。
雷爾表示，簡武濫用職權操縱數據模型，以非法行為獲得不當的數千萬元獎勵。此舉背叛了僱主對其專業能力的信任，承諾將持續堅定履行承諾，追究那些企圖利用職權謀取非法報酬者的責任。
本報記者孟莎紐約報道
